股指期货大涨期货贴水结构完全修复

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摘要：7月6日随同A股大涨，三大股指期货显著走高。A股各首要指数周一跳空高开，上证指数、上证50及沪深300指数大涨逾5%，银行证券板块大幅上行，IH股指期货远月IH2008、IH2009、IH2012合约涨停......

　　7月6日随同A股大涨，三大股指期货显著走高。A股各首要指数周一跳空高开，上证指数、上证50及沪深300指数大涨逾5%，银行证券板块大幅上行，IH股指期货远月IH2008、IH2009、IH2012合约涨停。数据显现，到昨日15:00期市收盘，沪深300期指、上证50期指、中证500期指主力合约别离上涨7.96%、9.88%和4.75%。三大股指期货主力合约吸金效应凸显，当日取得80.3亿元资金流入。升贴水方面，沪深300期指、上证50期指主力收盘别离大幅升水63.91点、65.86点，中证500期指小幅升水5.34点。值得一提的是，新加坡A50股指期货7月6日收盘大涨7.49%，创逾12年新高。从持仓来看，6月30日至7月3日，IH股指期货净多单持续走高，净空单持续减少；前二十名多头持仓从29410手提升至36899手，增仓7489手。IF股指期货前五主力席位持仓更是从41000手邻近增长到52000手，显现多头做多动能充足。此外，从周一期指三品种2007合约前二十名机构多空持仓状况来看，与上周五比较，三大期指主力合约净多单有所减少，但降幅不大。就商场结构来说，进入7月以来，商场风格显着发生了改变。金融、地产、周期等顺周期蓝筹板块估值相对较低，安全边沿高，同时又获益于经济复苏痕迹和资金商场多项严重改革利好的推进，资金面呈现了止盈高成长板块，流入顺周期板块的痕迹。现在来看，这种痕迹更多体现为风格方面的均值回归，暂时不构成风格切换。展望后市，周一股指期货大涨，期货贴水结构彻底修正，多头增仓显着，显现后市看涨预期十分强。商场大涨，人气被充分调动，股指期货远月合约涨停，显现后市看涨预期激烈；近远月价差处于彻底的升水结构，基差亦大幅走跌，现货低于期货幅度较大，呈现牛市的商场结构。短期看，后市将连续上涨趋势。需要留意的是，短期指数上涨幅度过大，期限套利机会亦呈现，不排除短期跳水的可能，投资者需要留意风险。