国债期货大爆发债市多头占主导

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摘要：4月7日，国债期货大涨。到收盘，10年期主力合约涨0.72%，5年期主力合约涨0.93%，2年期主力合约涨0.5%。2年期国债期货上午就涨停封板，5年期主力合约也一度涨停，各期限主力合约日内高......

　　4月7日，国债期货大涨。到收盘，10年期主力合约涨0.72%，5年期主力合约涨0.93%，2年期主力合约涨0.5%。2年期国债期货上午就涨停封板，5年期主力合约也一度涨停，各期限主力合约日内高点均创上市以来新高。其间，10年期主力合约超过3月高点，最高报102.8，创下新高；5年期主力合约也超越2016年高点，最高涨至103.34。国债期货涨停较为罕见。按中国金融期货交易所规定，2年期、5年期、10年期每日价格最大波动约束分别为上一交易日结算价格的±0.5%、±1.2%、±2%。前次国债期货市场出现大面积涨停还是在2016年末，彼时还没有2年期品种。国债期货大迸发，显现当时债市多头占主导，对国债收益率下行预期强烈。方正证券首席经济学家色彩表明，7日债券、权益财物双双上涨，与宽松预期有关。上星期，央行决定对部分中小银行定向降准1个百分点，于4月15日和5月15日分两次施行，将开释长时间资金约4000亿元。而央行近期才在3月16日施行普惠金融定向降准，开释长时间资金5500亿元。三周之内，定向降准开释近万亿元资金。价的方面，3月30日央行现已意外调降逆回购利率20基点，上星期更祭出重磅——自4月7日起，将金融机构超储利率从0.72%下调至0.35%。这是2008年金融危机以来第一次下调超储利率，起伏也远大于前次。色彩表明，此次超量准备金利率下调，除了提高贷款意愿外，也使得银行更有意愿购买债券，为发行更多特别国债和地方专项债提供流动性支持。剖析人士指出，这表明央行实际上是将超储利率视为利率走廊的下限。